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Research & Study36

[논문읽기] 주식시장 예측과 포트폴리오 전략 Stock market prediction and portfolio composition using a hybrid approach combined with self-adaptive evolutionary algorithm (2022, Almeida & Neves, Expert Systems with Applications) ​ [내용 요약] 본 작업은 시장에서 투자 수익을 극대화하기 위한 새로운 접근 방식을 제시하고자 했다. 기본전 분서과 기술적 투자 전략이 결합된 두 가지 진화 알고리즘(EA)을 통합해 보았다. 첫 번째 진화알고리즘(기본) 은 진화 매개 변수를 정적으로 유지한다. 두 번째 진화알고리즘(자체 적응형)은 변동 연산자의 매개 변수 값을 도입하여 진화시킨다. EA는 정적/동적 포트폴리오 구성.. 2022. 6. 18.
[책읽기] 사는게 힘드냐고 니체가 물었다. (박찬국) [총평] 평점 : ★★★ (신선함 中 , 재미 中, 글 능력 中) 박찬국 교수는 대표적인 니체 전문가입니다. 그래서 그런지, 니체를 참 쉽게 설명하고 있습니다. 오랜 만에 니체를 편안하게 만난 기분이 들었습니다. [디지마이너의 생각] '니체'라는 말만 들어도 아직도 가슴이 뜁니다. 그의 책을 볼때면, 그의 글을 읽을때면, 나이를 먹어가면서도 이렇게 도발적일수가 있을까? 이렇게 청명할수 있을까? 이렇게 명쾌할 수 있을까? 그런 생각이 듭니다. 이 책은 그런 니체를 조금 쉽게 만나게 해주고, 니체의 책들을 쉽게 만날수 있게 만들어 주는 책입니다. 그런점에서 주제에 맞는 핵심 내용을 요약하고 있습니다. 내가 가진 정신을 조금은 더 도발적으로 만들고 싶다면 니체를 가까이 두어야 한다고 이야기 하고 싶습니다. 아.. 2022. 6. 15.
[책읽기] 땅, 돈, 힘 (신환종) [총평] 평점 : ★★★ (신선함 中 , 재미 中, 글 능력 中) 관점이 명확한 몇몇의 애널리스트가 있습니다. 내용을 확인해서 보고, 나름 관점을 배우려고 노력도 하죠. 그 분들 중에 한분이 신환종 센터장입니다. 자기 관점과 생각을 가지고 풀어내는 내용이 괜찮습니다. ​ [책 안으로] 책은 9장으로 구성되어있습니다. 하지만 대략 정치학적 접근에 대한 배경을 설명하는 1장~4장과 투자 방법론을 설명하는 5~6장 그리고 최근의 지정학 이슈를 기반으로 풀어낸 7~9장의 3개의 섹터로 나눠진다고 볼수 있습니다. ​개인적으로는 섹터 1인 1장~4장이 인상적입니다. ​1장에서 이야기하는 5가지 이벤트 리스크 - 환경/기후 변화, 지정학, 사회적리스크, 사이버 보안, 경제적 리스크를 통해서 어떤 리스크가 경제를 읽는.. 2022. 6. 14.
[논문읽기] 미국주식 시계열 모멘텀 전략 (추세추종전략) Time series momentum in the US stock market: Empirical evidence and theoretical analysis (2022, Zakamuli & Jaiver, IRFA) ​ [내용 요약] 기존 문헌에는 금융 시장의 단기 동향 유무와 트렌드 추종전략 을 실행했을때 수익성에 대해 많은 논란이 있다. 우리 연구를 S&P 주가지수의 시계열 모멘텀에 대한 전략으로 제한한다. 연구의 결과는 경험적 측면에서, 미국 주식 시장이 단기 모멘텀의 존재에 대한 설득력 있는 증거를 제시한다. 우리는 데이터가 α차 자기 회귀 프로세스를 따른다고 가정하고 매개 변수를 평가했다. 이론적 관점에서는 트렌드 추종 전략의 위험, 수익 및 성능에 대한 근본적인 이해에 기여하는 다루기 쉬운 이.. 2022. 5. 14.
[논문읽기] 경제 사이클 수수께끼 풀기 - 황금률은 있는건가? Disentangling the enigma of multi-structured economic cycles - A new appearance of the golden ratio (2021, Groot etc, Technological Forecasting & Social Change) [내용 요약] 우리는 경제 사이클에 상호 관계가 있는지 여부를 확인해보고자 했다. 상호 관계는 미래의 경제 침체를 알리는 데 도움이 될 것이고, 따라서 경제적 및 사회적 고통을 완화시키는 데 도움이 될 것이다. 경제 사이클 길이를 감지하기 위해, 우리는 푸리에 분석을 GARCH 회귀, 혼합 분포 추정 및 고조파 회귀와 결합하는 개선된 방법을 소개한다. 우리는 우리의 방법론을 OECD 25개국과 유럽에서 GDP 성장률의 사.. 2022. 5. 10.
[논문읽기] 비트코인, 이더리움과 주식, 금, 원유 비교 - 투자자들은 어떻게 해야 하나? Investigating the Dynamic Relationship between Cryptocurrencies and Conventional Assets: Implications for Financial Investors (Charfeddine etc,Economic Modelling, 2020) ​ [내용 요약] 비트코인과 이더리움과 같은 암호화폐는 성격에 대한 논의가 지속되고 있지만, 점차 독특한 특징을 가진 새로운 자산으로 자리매김하고 있다. 본 연구에서는 새로운 디지털 자산의 금융 속성을 비교해보고 주요 금융 자산 및 상품 과의 동적 관계를 조사했다. 또한, 우리는 금융 투자자들에게 암호 화폐의 경제적 및 재정적 잠재적 이익을 평가해 보았다. 서로 다른 시계열을 기반으로 변동 코풀라 접근법과 .. 2022. 5. 7.