WARRENPAK

Investigating the dynamic relationship between cryptocurrencies and conventional assets: Implications for financial investors (2020, Economic Modelling, Lanouar Charfeddine etc) ​​ [내용 요약] 1. 암호화폐에 대한 회의론은 여전하다. 다만, 고유 특성을 가진 새로운 자산이라는 것도 인정받고 있다. 본 연구에서는 디지털 자산과 주요 금융 증권 및 상품과의 동적 관계를 조사했다. 투자자를 위한 암호화폐의 경제적, 재정적 잠재적 이익을 평가해봤다. 방법론은 동적 코풀라 접근법과 이변량 동적 조건부 상관 GARCH 모델을 사용했다. ​2. 전통적인 자산과의 교차 상관이..

2022년 급락과 변동폭이 크게 발생했습니다. 한국 시장이 1월달 어려웠던 이유는 LG엔솔 60% 그리고 미국급락 40%로 보입니다. 금리인상이슈가 급하게 나오다 보니 미국시장은 급락했습니다. 예상은 했지만, 한국시장이 더 빨리 떨어진건 수급 이슈가 분명 크게 작용한건 사실입니다. 좀 아쉬웠던건.. LG엔솔때문에 발생한 단기 수급이슈를 처음경험 하는거라, 대응방법을 몰랐다는 사실입니다. ​ LG엔솔정도의 규모면 기관과 연기금의 매수에 따른 매도가 발생할 것이라. 단기간에는 한국시장에서 옵션/선물 매도 거래와 인버스 거래가 당연한 수순이었는데, 처음 경험해 보는거라... 좋은 기회를 놓쳤네요. 외국인이 주구장창 인버스와 선물 매도를 진행한 이유를 살펴봤어야 했는데.. ​ 국내시장의 선물과 옵션에 대해서 시..

가장 최근에 연구를 진행하고 있는 투자전략의 한 부문입니다. 네이버 키워드, 구글 키워드가 실제로 투자전략으로 활용될수 있을까? 실제로 많은 투자전략에서 텍스트마이닝 전략을 사용하고 있습니다. 그 과정에서 어떤 데이터를 어떻게 분석해서 제공하는가에 따라서 투자전략은 바뀔수 있습니다. 왜 하필 네이버/구글의 키워드를 활용할까요? 그것은 시장에 참여하는 투자자들이 집단의 심리에 따라 움직일수 있다는 가설에서 시작합니다. 시장 참여자들의 심리가 어떤 방향으로 흘러간다면 특정 단어나 텍스트가 그걸 반영할수 있을것이고, 시장에 참여자는 빠르게 혹은 합리적으로 알아낼수 있다면, 투자전략에 반영할 수 있지 않을까 하는겁니다. 재미있죠? 결과는 그때 그때 달라요 입니다. ㅠ.ㅠ 일부는 맞는 말이고, 실제로 모델링하고 ..