Warren@Insight

가장 최근에 연구를 진행하고 있는 투자전략의 한 부문입니다. 네이버 키워드, 구글 키워드가 실제로 투자전략으로 활용될수 있을까? 실제로 많은 투자전략에서 텍스트마이닝 전략을 사용하고 있습니다. 그 과정에서 어떤 데이터를 어떻게 분석해서 제공하는가에 따라서 투자전략은 바뀔수 있습니다. 왜 하필 네이버/구글의 키워드를 활용할까요? 그것은 시장에 참여하는 투자자들이 집단의 심리에 따라 움직일수 있다는 가설에서 시작합니다. 시장 참여자들의 심리가 어떤 방향으로 흘러간다면 특정 단어나 텍스트가 그걸 반영할수 있을것이고, 시장에 참여자는 빠르게 혹은 합리적으로 알아낼수 있다면, 투자전략에 반영할 수 있지 않을까 하는겁니다. 재미있죠? 결과는 그때 그때 달라요 입니다. ㅠ.ㅠ 일부는 맞는 말이고, 실제로 모델링하고 ..

비트코인과 이더리움은 이제 포기할수 없는 자산이 되었습니다. 그리고 금은 전통적인 안전자산이라 불리죠? 두개의 자산이 전혀 다른 방식으로 움직이는것 같은데, 실제로 주식시장에 어떤 영향을 줄까요? 전혀 영향관계가 없다고 볼수는 없는데.. 도대체 어떤 방식으로 움직이는지 궁금하죠. 만약 영향을 주는 매커니즘을 이해하면, 투자해서 더 높은 수익을 얻을수 있지 않을까? 하는 단순한 생각으로 연구가 시작되었습니다. 재미있는 사실은 비트코인은 금리와 주식 매수량등에 영향을 받는다는 것입니다. 금은 주식시장에 직접영향을 받는데 반해서요. 다양한 시나리오를 기반으로 전략을 수립하면, 자산 투자전략을 성공적으로 해 볼수 있겠죠? 참고해 보세요. 비트코인과 금은 코스피에 어떻게 영향을 주는가? – 베이지안 네트워크모형 ..

AI전략을 활용하면 주식과 같은 투자자산에 대한 매매 수익율을 높일수 있을 것이라 예상하게 됩니다. 실제로 어떤 전략이 시장인덱스(KOSPI, S&P500)보다 높은 수익율을 올릴수 있을지에 대해서 많은 연구가 이루어집니다. 하지만, 현실에서는 시장인덱스를 이기는 AI기반 투자나 개인 펀드매니저도 많지 않습니다. 그이유는 몇가지가 있지만, 대부분 시장에 노출되는 정보를 전부이용할수록 시장과 같아지거나, 시장에서 노출되지 않은 정보를 활용할 경우는 정보 취득이 어렵다는점, 마지막으로 시장이 인지못하는 정보를 활용한 전략은 그 효과가 나타나기까지 너무 많은 시간이 소요되기 때문이죠. 그래서, AI전략은 현실적으로 그 목표를 무엇으로 하기에 따라서 투자전략이 전혀 달라져야 합니다. 우리는 그 중심에 포트폴리오..