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비트코인과 이더리움은 이제 포기할수 없는 자산이 되었습니다. 그리고 금은 전통적인 안전자산이라 불리죠? 두개의 자산이 전혀 다른 방식으로 움직이는것 같은데, 실제로 주식시장에 어떤 영향을 줄까요? 전혀 영향관계가 없다고 볼수는 없는데.. 도대체 어떤 방식으로 움직이는지 궁금하죠. 만약 영향을 주는 매커니즘을 이해하면, 투자해서 더 높은 수익을 얻을수 있지 않을까? 하는 단순한 생각으로 연구가 시작되었습니다. 재미있는 사실은 비트코인은 금리와 주식 매수량등에 영향을 받는다는 것입니다. 금은 주식시장에 직접영향을 받는데 반해서요. 다양한 시나리오를 기반으로 전략을 수립하면, 자산 투자전략을 성공적으로 해 볼수 있겠죠? 참고해 보세요. 비트코인과 금은 코스피에 어떻게 영향을 주는가? – 베이지안 네트워크모형 ..

AI전략을 활용하면 주식과 같은 투자자산에 대한 매매 수익율을 높일수 있을 것이라 예상하게 됩니다. 실제로 어떤 전략이 시장인덱스(KOSPI, S&P500)보다 높은 수익율을 올릴수 있을지에 대해서 많은 연구가 이루어집니다. 하지만, 현실에서는 시장인덱스를 이기는 AI기반 투자나 개인 펀드매니저도 많지 않습니다. 그이유는 몇가지가 있지만, 대부분 시장에 노출되는 정보를 전부이용할수록 시장과 같아지거나, 시장에서 노출되지 않은 정보를 활용할 경우는 정보 취득이 어렵다는점, 마지막으로 시장이 인지못하는 정보를 활용한 전략은 그 효과가 나타나기까지 너무 많은 시간이 소요되기 때문이죠. 그래서, AI전략은 현실적으로 그 목표를 무엇으로 하기에 따라서 투자전략이 전혀 달라져야 합니다. 우리는 그 중심에 포트폴리오..

2021년에 수행했던, 자산 투자 2차 연구결과입니다. 그 대상은 부동산!! 주요 광역시에 따라서 지역별 GDP와 소비자 물가지수가 차이가 난다는 점을 알고 계시나요? 수도권과 그외 지역간의 지역별 소득차이와 마찬가지로 물가지수도 당연히 차이가 납니다. 그렇다면 당연히 물가차이가 아파트와 같은 주택가격 상승과 하락에 영향을 주겠죠? 결과는 지역별로 유사한 패턴이 존재한다는 점입니다. 비슷한 유형의 지역 구조와 경제구조를 가진 곳과 그렇지 않은 곳에서 물가는 아파트 가격에 영향을 다르게 준다는 것이죠. 투자관점에서 힌트가 될것 같습니다. 지역 소비자물가지수의 주택가격 영향 연구: 서울과 6대 광역시 중심 [KCI/인문사회과학연구, 2021] · 연구 주제: 서울과 6개 광역시에서 거시경제 변수와 지역 변수..

2021년 연간단위 투자실적입니다. #Quant 기반으로 투자를 한것으로, 중간에 모델이 바뀐것을 반영했습니다. ​ 주단위 추천Sector에 투자하는 경우투자 수익율입니다. (대표 국내 ETF에 투자하는 방법입니다.) 즉, 연금이나 IRP등에서 충분히 진행해 볼수 있는 투자 전략입니다. ​ 연간단위로 #Kospi200 는 -1.4%입니다. 하지만 배당락을 고려하지 않았기 때문에 0% 수준으로 보시면 될것 같습니다. 반면에 추천섹터(과거 강화전략)에만 투자한경우 13.2%이고, 관심섹터까지 투자를 넓인 경우에도 13.3%입니다. ​ 중요한 점은 국내주식시장에 투자한 것을 고려해서 생각해 본다면 BM대비 15%수익율을 보였다는 점입니다. 섹터내에서 개별 종목 투자를 진행했다면 더 변동은 컸을 겁니다. ​ ​..

디지마이너(Digital Miner)에게 2022년은 가슴뛰는 한해가 될것 같습니다. ​ 본격적인 #찐인플레이션 이 오기 때문입니다. (찐이란, 임금상승을 이야기 하는 거죠) #임금상승 이 왜 중요하냐.. 인플레이션으로 인해서 모든 자산가격의 상승이 촉발되는 시작점이기 때문입니다. ​ 지난 10여년간 우리는 실질적인 인플레이션을 본적이 없습니다. 전세계가 디플레이션에 빠져서 미국을 비롯한 유럽등 대다수 국가의 중앙은행들이 돈을 풀여야만 했던 거죠. 그런데 중요한건 디플레이션의 위험은 모든 경제 참여자들을 공포에 빠지게 만들죠.. 그런데 지난 10년간 자산가격 상승이 오직 돈의 힘으로 풀렸다면, 이제는 #인플레이션 이 만들어 지면서 전체 가격들이 Level Up하게 됩니다. ​ 그럼 여기서 중요한 마음가짐..

2021년 연간 예상이 역시 뇌피설로 끝났습니다. 연단위로는 투자 예상이 틀려서.. 뭐라 할말은 없지만.. 그래도. 월단위, 분기단위로 빠르게 시장변화에 반응해서.. 시장 보다는 투자수익이 좋았습니다. 역시 시장을 예상하는건 정말 어려운 일인듯 합니다. 하지만.. 가설이 있어야 투자를 할수 있으니.. 방법이 없네요.시장을 모를때는 Quant로 투자하는 포트폴리오 전략이 결국 답인것 같습니다. 얼마나 많이 틀렸는지 한번 복기해 보겠습니다. 2021년 투자에 대한 간단한 예상 *본 글은 지극히 개인적인 데이터와 뇌피셜로 진행됩니다. 절대로 참고만 하시길 1. #중국투자 를 늘린다. ... blog.naver.com ​ 1.#중국투자 를 늘린다. (망했다.) ​ 중국의 전략적 확장정책이 진행 될거라, 생각했지..