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Warren@Insight

[논문읽기] 주식 수익율, 시장 트랜드 그리고 정보이론

Stock Returns, Market Trends, and Information Theory: A Statistical Equilibrium Approach Citera, Emanuele. (The Newschool for Social Science) ​ [내용 요약] 서로 다른 시장 동향에 대한 주식 수익률 분포를 설명할 수 있는 방법으로 엔트로피 제약 프레임워크를 기반으로 하는 통계적 균형 이론을 활용해 보고자 한다. 양자 응답 통계 균형 모델(Quantal Response Statistical Equilibrium model)을 사용하여 1988-2019년 기간에 걸쳐 S&P 500에 나열된 개별 기업의 일일 수익의 단면 분포를 구해서 분석을 실시했다. 그런 다음 강세장,조정장, 약세장에 대한 수..
생각과 의견들 2022. 5. 3. 20:40
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