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[논문읽기] 주식 투자 예측을 위한 진화론적 시장접근 Stock returns predictability and the adaptive market hypothesis in emerging markets: evidence from India Gourishankar S Hiremath and Jyoti Kumari (IIT,Kharagpur, 2014) [내용 요약] 본 연구는 적응형 시장 가설이 인도와 같은 신흥 주식 시장의 행동에 대한 더 나은 설명을 제공하는지에 대한 문제를 다룬다. 이 가설을 경험적으로 평가하기 위해 선형 및 비선형 방법을 사용했다. 선형 테스트는 선형 의존성의 주기적 패턴을 보여주는데, 이는 인도 주식 시장이 효율성과 비효율을 나타내는 기간 사이에서 전환되었음을 시사한다. 대조적으로, 비선형 테스트 결과는 최근 기간의 비선형 의존성에.. 2022. 4. 24.
[논문 읽기] 기회가 왔을때 거래하라. 가격 변동 예측 방법 Trade When Opportunity Comes: Price Movement Forecasting via Locality-Aware Attention and Adaptive Refined Labeling Liang Zeng et al (IIIS, Tsinghua University, China) [내용 요약] 가격 변동 예측은 현재 시장 상황 및 기타 관련 정보를 바탕으로 금융 자산의 미래 추세를 예측하는 것을 목표로 한다. 최근 머신 러닝(ML) 방법이 점점 더 인기를 얻고 있으며 학계와 산업계 모두에서 가격 이동 예측에 유망한 결과를 달성했다. 대부분의 기존 ML 솔루션은 전체 훈련 데이터 세트에서 예측 문제를 분류(방향 예측) 또는 회귀(반환 예측) 문제로 공식화한다. 그러나 금융 데이터의 신호.. 2022. 4. 21.
[논문읽기] 비선형성 모델이 주식시장을 더 잘 예측할 수 있다. Forecasting Stock Market Return with Nonlinearity: A Genetic Programming Approach by Ding, Shusheng, Tianxiang Cui, Xihan Xiong and Ruibin Bai. [내용 요약] 주식 시장에서 수익률 예측 가능한지 여부는 어려운 문제이다. 논문은 이 문제를 해결하는 데 기여하기 위해 새로운 수익 예측 모델을 제시하고 있다. 기존 문헌과는 달리, 먼저 새로운 변수를 추가하지 않고도 더 나은 모델 사양을 통해 모델 예측 정확도를 향상시킬 수 있을 가능성을 확인하고 있다. 국가별 통합된 수익률 예측 모델 대신에 선진국과 신흥국은 다른 예측모델을 가질것으로 주장하고 있다. 이를 분석하기 위해서 Genetic Progra.. 2022. 4. 19.
주식 사야할 시기, 본격 반등이 올까? - 22년 4월 투자기대 2022년 1Q 정말 다이나믹한 기간이었습니다. #우크라이나-미국 전쟁이 발발하고, 전세계 정치지형이 급변하고 있습니다. 주식 투자하는 분들은 갑자기 우크라이나 전문가가 되었고, 러시아의 원자재 생산 현황에 대해서 관심을 가지게 되었습니다. 참. 공부를 이런 방식으로 해야 한다는게 투자자의 운명인것 같습니다. 거기에 더해서 미국 금리인상은 본격화 되었고, 올해 내내 얼마나 올릴지 궁금합니다. 그런데 아이러니하게도 주식시장은 반등하고 있습니다. 앞으로 어떻게 될까요? 먼저 차트 쟁이가 되어서 환경을 살펴 보겠습니다. 항상 이야기 드렸듯이 120일 이동평균과, 60일 이동평균선을 보면서 투자 진입시점을 보서야 합니다. 먼저 한국은 코스피200의 주단위 이동평균선(왼쪽) 을 보겠습니다. 120선을 지키고 있죠.. 2022. 4. 2.
KOSPI Sector signal : Sector ETF (3/27~4/1) #코스피200 섹터 시그널은 기본적으로 주단위 추천 시그널입니다. 매주 마다 우리 LAB에서 만든 AI 알고리즘으로 섹터 추천을 진행하고 있습니다. 시장의 변화와 섹터변화를 잘 살펴보면 매우 유용합니다. ​ 이번주 섹터 추천입니다. 역시 몇주동안 지속적으로 추천과 관심을 받고 있는 #금융 #운송 그리고 #필수소비 부문은 계속 추천과 관심으로 나타나고 있습니다. ​ #금융 부문의 투자는 작년부터 계속 꾸준히 나오는 섹터입니다. 금리 상승기에는 당연히 가져가야할 섹터죠? 그리고 운송은 최근 급격하게 재조명 되면서 상승이 지속되고 있습니다. 필수소비는 전쟁으로 인해서 주목받는 섹터입니다. 급격한 가격인상이 오히려 필수소비재 기업들의 가격 인상을 예상하고 있습니다. 참고하세요. ​ 지난주 예상에서는 이번주 코스.. 2022. 3. 27.
투자 선택의 시간 (3/21~25) 한국 시장에 대한 투자의견이 3월달에는 계속 맞네요. 역시 시장 데이터에 답은 있습니다. 우리가 그것을 정확하게 뽑아 내지 못할 뿐이죠.. ​ 3월달 내내.. 투자 시장이 괜찮아 질거라 예상했습니다. 실제로 2주 연속으로 시장은 상승했습니다. 참.. 신기하게도, 그 중심에는 우크라이나 전쟁 보다는 금리의 영향이 더 컸던것 같습니다. ​ 그런데.. 우리가 선택한 투자 방향은 시장 데이터에서는 섹터 추천이 늘어난 것을 중심으로 봤습니다. 한번 볼까요.. ​ 지난 21년도 부터 추천섹터 숫자와 Kospi200 성과의 입니다. 추천수와 매우 유사하게 흘러가죠? 더 상세한 추천 종목으로 보면 더 정확하게 맞는데.. 그건 영업비밀이라!!! ​ 암튼.. 추천수가 증가한다는건 시장이 전반적으로 상승관점에 있다는 사실입.. 2022. 3. 20.
한국 대통령 선거 이후 투자 전략(3/14~18) 아직도 러시아의 반인륜적 침략행위는 지속되고 있습니다. 우크라이나의 성공과 국민들의 안전을 기원합니다.!!! ​ 전쟁의 확산과 인플레이션이 전세계를 뒤흔들고 있는데요. 이상황에서. 투자자들의 관점은 결국 미래를 향해야 합니다. 지난주에.. 우리의 투자 가설을 고민해 봤습니다. ​ 요약해 보면, 첫번째, 우크라이나가 버틸수록 러시아는 더욱 경제적, 군사적 어려움을 겪을 것이다. 두번째, 유럽은 에너지에 대한 관점을 완전히 바꾸고, 국방력강화와 에너지 독립에 더욱 박차를 가할 것이다. 세번째, 중국은 초기에는 러시아와 협력하겠지만, 결국 뒷통수 칠것이다. 오히려 중국 내부에 내전의 위험이 야기될수도 있다. 네번째, 에너지 가격보다 농산물 값의 상승이 더 클것이다. ​ 대부분 향후 6개월동안 진행될 가설을 생.. 2022. 3. 14.
미국의 세계 질서 재편의 큰그림 (3/7~11) 전쟁이 더욱 격화되고 있습니다. 러시아가 몰락하고, 우크라이나가 잘 방어해서 끝났으면 좋겠습니다. 피해가 최소화되고, 향후 우크라이나에서 전세계 가장 선진화된 민주주의 국가가 만들어지길 기원합니다. ​ 앞으로 6개월 어떻게 될까요? 그저 가설일뿐이지만.. 투자에서는 자신의 가설이 중요합니다. ​ 지난주 설을 몇가지 요약해 보면 첫번째, 우크라이나가 버틸수록 러시아는 더욱 경제적, 군사적 어려움을 겪을 것이다. 두번째, 유럽은 에너지에 대한 관점을 완전히 바꾸고, 국방력강화와 에너지 독립에 더욱 박차를 가할 것이다. 세번째, 중국은 초기에는 러시아와 협력하겠지만, 결국 뒷통수 칠것이다. 오히려 중국 내부에 내전의 위험이 야기될수도 있다. 네번째, 에너지 가격보다 농산물 값의 상승이 더 클것이다. ​ 그렇다.. 2022. 3. 6.
우크라이나 전쟁에도 불구하고!!! (2/28~3/4) 전쟁!! 정말 화납니다. 전쟁이 나지 않을 거라 예상했는데... 결국 틀렸습니다. 어떤 전쟁이든 사람이 죽어가고, 지금의 러시아 우크라이나 침공은 어떤 경우에도 정당화 될수 없는 전쟁입니다. ​ 하지만.. 우크라이나가 러시아를 오랜시간 방어해내기만 하면, 우크라이나가 승리할수 있습니다. 결국 서방은 전쟁에 개입할 것이고, 그 순간부터 푸틴은 몰락하고 러시아는 침몰할 것입니다. 역사는 민족적, 문화적 간극이 큰 국가 간에 일어난 전쟁중에 침략국이 큰 피해를 보지 않은 경우가 없습니다. ​ 그렇다면, 러시아는 매우 큰 타격을 받을 겁니다. 그렇다면.. 투자하는 사람들은 무엇을 생각해야 할까요? 가설을 세워봐야죠. ​ 오랜 기간동안 러시아가 수출하는 많은 생산물은 타격을 받을 겁니다. 그 반대 급부로 이란이 .. 2022. 2. 27.
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